商业银行授信风险管理——以中小企业为视角的实证分析图书
Credit risk management for commercial banks
[内容简介] 本书内容包括绪论、风险管理的发展与现状、商业银行信用风险度量理论与方法、中国中小企业信用及融资问题研究、商业银行对中小企业授信业务风险分析等。
相关信息
Abstract
后记
序一
序二
第一章 绪论
第一节 我国商业银行对中小企业不良授信案例分析
一 企业过度经营,银行过度授信
(一)企业盲目扩大经营范围,对新的业务经营及行业风险认识不足
(二)银行授信扩张严重,盲目授信
二 企业盲目扩大投资导致破产,银行贷款“三查”不力导致损失
(一)企业方面
(二)银行方面
三 政府安排放贷,银行催收不力
第二节 本书研究的意义
第二章 风险管理的发展与现状
第一节 金融风险管理的历史教训
一 国际上金融风险的历史教训
(一)衍生金融工具引起的银行倒闭、损失案例及教训
(二)债务危机和金融危机引起银行破产倒闭的历史原因(教训)
(三)美国伊利诺斯银行及美国储蓄贷款协会案例分析*
(四)产生金融危机和金融风险的原因
二 中国金融风险的历史教训
(一)海南发展银行的关闭及影响
(二)中国资本市场系族企业的溃败原因及对金融(银行)的损害
(三)金融危机及金融风险对银行风险管理的要求
第二节 风险管理
一 风险管理的含义
二 风险管理思维与范围的历史演变
(一)第一阶段:风险管理的思想渊源
(二)第二阶段:风险管理产生后至1970年前
(三)第三阶段:20世纪70年代后至90年代前
(四)第四阶段:20世纪90年代至今*
第三节 风险管理主要理论
一 风险管理理论的发展
二 西方银行风险管理主要理论概述
(一)资产管理理论
1.商业性贷款理论
2.资产转换理论
3.预期收入理论
(二)负债风险管理理论
(三)资产负债综合风险管理理论(资产结构优化理论)
(四)资产负债表外管理理论
(五)金融工程学
(六)全面风险管理理论
(七)资产组合理论
(八)资产配置理论
(九)资产定价理论
(十)期权定价理论
(十一)在险价值(VaR)模型
第四节 主要国家和地区当前风险管理发展简况
一 美国
二 欧洲
三 中国
第五节 《巴塞尔资本协议》及演变
一 1988年《巴塞尔资本协议》的形成及主要特点
二 1988年《巴塞尔资本协议》的演变
三 2001年《巴塞尔新资本协议》的形成、主要内容及创新
四 《巴塞尔新资本协议》的目的、作用和应用
五 对《巴塞尔新资本协议》的评价
六 从《巴塞尔资本协议》的演变看国际金融风险监管的发展趋势
第六节 风险管理发展方向的争论
第三章 商业银行信用风险度量理论与方法
第一节 西方商业银行信用风险控制思想和技术的演进
一 传统信用分析思想简述
二 传统信用风险分析技术的缺点
三 信用风险控制思想和技术的演进
第二节 现代商业银行信用分析技术简介
一 在险价值在银行信用风险中的应用
(一)VaR方法
1.VaR的概念及原理
2.VaR的度量
(二)运用CreditMetrics技术计算信用风险的VaR值
1.单笔贷款信用风险情况的计算
二 美国大银行使用信用风险模型的情况*
(一)经济资本配置体系
1.经济资本:概念框架和实施
2.分配经济资本后银行内部使用状况
(二)风险度量方法:集合模型和结构模型
1.集合模型
2.结构模型
(三)自下而上的信用风险模型:建立模块
1.时间段和信用损失的定义
2.估值方法
3.信贷相关的选择项
(四)自下而上的信用风险模型:规定和估计
1.不同风险因素之间的相关性
2.参数估计
3.PDF的计算
4.资本分配规则
(五)信用风险模型近期可能使用
1.在正式的风险资本要求下有选择地使用
2.检查指导原则的改善
第四章 中国中小企业信用及融资问题研究
第一节 中国中小企业概述
一 中国中小企业定义和分类
二 中国中小企业的特点
三 中国中小企业的现状
(一)中小企业在国民经济中占有十分重要的地位,并成为拉动国民经济增长的重要生力军
(二)中小企业是缓解就业压力,保持社会稳定的基础力量
(三)科技型中小企业蓬勃发展,是经济增长与社会进步的不竭动力
四 中国中小企业的发展趋势
第二节 中国中小企业融资环境
一 中国中小企业融资现状
(一)目前融资环境的满意状况
(二)融资的主要原因与用途
(三)主要融资方式与渠道
(四)各方为缓解我国中小企业融资难所采取的措施
二 中国中小企业融资特点
(一)总体融资环境较差
1.法律政策还不完善
2.信用担保体系尚不健全
3.社会中介组织发育尚不完全
(二)融资渠道单一
(三)融资成本较高
第三节 中国中小企业信用现状及对策
一 商业信用的主要特征
二 国内外商业信用制度建设比较
(一)对信用概念内涵的理解不同
(二)信息公开的方式和程度不同
(三)信用服务企业的市场发育程度不同
(四)对失信者的惩戒制度不同
三 中国中小企业信用现状分析
(一)企业主缺乏信用意识和风险意识
(二)企业信用信息透明度差,信息搜寻成本高
(三)授受信主体信息不对称,市场道德风险较为严重
(四)市场整体信用制度尚未健全,信用市场秩序混乱
四 防范中小企业信用风险的方法与对策
(一)完善信用风险管理体制及法规建设
1.完善信用信息披露制度,提高信用市场的透明度
2.建立健全企业与个人的信用评级制度,规范市场信息传递机制
3.加强法制建设,改善信用秩序
(二)积极稳妥开展信用担保业务
1.组建支持管理中小企业发展的政府机构,制定科学的中小企业信用担保体系总体战略
2.建立以政府财政资金为引导和支撑、民间机构参与、分层次的中小企业信用担保体系
3.建立国家补偿机制,保证中小企业信用担保机构有长期稳定的资金补偿来源
4.进一步建立完善以中小企业信用征集和评价为中心的信用担保征信制度
(三)建立有针对性的信用风险度量技术体系
1.中小企业信用评估的基本要素
2.中小企业信用评估指标体系设立的原则
(四)完善中小企业信用融资制度建设
1.加强银行发展战略的研究
2.加强银行体制机制的建设
3.加强外部环境的改善
第五章 商业银行对中小企业授信业务风险分析
第一节 商业银行授信业务概述
一 授信业务的概念
二 授信业务的分类
(一)按表内、表外业务划分
(二)按授信对象划分
(三)按行业划分
(四)按授信特有品种划分
三 授信业务各环节的相互关系
第二节 商业银行对中小企业授信业务的风险管理
一 中小企业的风险特征
(一)个人化或家族式管理
(二)关联风险较大
(三)财务信息严重失真
(四)融资渠道单一,投资行为短视
(五)研发投入不足,产品生命周期短,市场竞争力不稳定
(六)授信操作风险大,授信监控方面容易出现风险
(七)担保风险
二 中小企业信用与银行经营管理的博弈分析
第三节 商业银行对中小企业授信业务的风险评估
一 商业银行对中小企业授信业务的内部风险评估指标
(一)公司治理水平
(二)经营/财务状况
(三)经营管理水平
(四)个人和企业信用
二 商业银行对中小企业授信业务的外部风险评估指标
(一)行业/管制趋向
(二)宏观经济分析
(三)法律环境分析
第四节 商业银行对中小企业授信业务风险管理的传统方法
一 信用评级
二 授信客户准入
三 授信评审
(一)贷前调查
(二)尽职调查(独立的尽职调查)
(三)专业评审(民主的风险评审)
(四)问责审批
(五)授信执行
四 授信五级分类(授信资产风险分类)
五 授后检查(授后管理)
六 风险管理的授信预警
第六章 商业银行内部信用评级系统的经济计量模型实证检验
第一节 某银行客户信用评级系统简介
一 系统评级标准
二 系统评级对象
三 系统评级功能实现
四 信用评级系统审批流程
(一)二级分行(不含)以下机构
(二)二级分行
(三)一级分行
第二节 排序多元离散选择模型简介
第三节 利用排序模型检验客户信用评级系统
第四节 排序模型的预测
第七章 授信风险限额的经济计量模型检验
第一节 授信额度概述
一 统一授信体制下的限额管理
二 授信额度
(一)授信额度的概念
(二)确定授信额度的依据与审查要点
(三)授信额度的部门分工
(四)授信额度的管理
第二节 授信额度的经济计量模型检验
一 检验授信风险限额的意义
二 授信风险限额模型设计和变量选择
三 授信风险限额模型估计结果和分析
四 授信风险限额样本的总体评估
五 关注授信风险限额中的异常样本
六 结论
第八章 授信风险限额的人工神经网络模型检验
第一节 人工神经网络简介
第二节 授信风险限额的模型检验
一 5变量人工神经网络模型
二 10变量经济计量模型
三 10个变量人工神经网络模型
第三节 经济计量模型检验和人工神经网络模型检验给出的启示
第九章 总结与展望
第一节 主要研究工作总结
第二节 与授信业务紧密相关的几个问题
一 操作风险中的依法合规问题
(一)外部法规的时效性
(二)业务操作的随意性
二 授信业务中的反欺诈问题
(一)认真分析掌握授信申请人的偿债能力和商业信誉
(二)严格执行授信抵押担保制度
(三)监控授信有关情况
三 授后管理中的资产保全
(一)不良资产的监控、催收和盘活
(二)不良资产的清收
(三)呆坏账核销
第三节 研究工作前瞻
附录
附表一 授信风险限额的全部样本的相对误差
附表二 经归一处理后的5变量人工神经网络数据
附表三 经归一处理后10变量人工神经网络中增加的5个变量数据
摘要
序三
总序
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