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数量经济研究 2018年第9卷第2期图书

The Journal of Quantitative Economics

SSAPID:101-9890-5533-65
ISBN:978-7-5201-3302-9
DOI:
ISSN:

[内容简介] 《数量经济研究》遵循百花齐放、百家争鸣的方针,坚持理论研究和实践研究相结合、定量分析和定性分析相结合,关注我国社会、经济等领域的重大学科前沿问题,刊登结合中国的实际和现实问题进行深入分析、阐述和探索的高水平研究成果,以加强国内外交流,促进学术繁荣,为数量经济学的理论与应用研究提供平台,为我国的社会主义现代化建设服务。

相关信息

丛书名:
作 者: 张屹山
编 辑:田康;王红平
出版社:社会科学文献出版社
出版时间: 2018年10月
语 种:汉文
中图分类:F2 经济计划与管理

 主编寄语

 《数量经济研究》编委会

 教育部人文社会科学重点研究基地吉林大学数量经济研究中心简介

 撰稿者须知

 中国产业结构变动对经济增长的非线性影响机制

  引言

  1 中国产业结构的变动趋势及其区域差异

   1.1 产业结构合理化和产业结构高级化指标的构建

   1.2 中国产业结构变动的趋势特征及其区域比较分析

  2 模型构建与参数估计

   2.1 数据选取与模型设定

   2.2 参数估计

  3 中国产业结构合理化和高级化对经济增长的非线性影响

   3.1 产业结构合理化和产业结构高级化对经济增长的非线性影响

   3.2 不同控制变量取值下产业结构变动影响机制的模拟分析

  4 结论及政策启示

 人民币国际化与汇率预期关系研究

  引言

  1 文献综述

  2 人民币国际化与汇率预期互动机制分析

  3 研究方法与指标说明

   3.1 传统向量自回归模型

   3.2 随机波动时变参数向量自回归模型(SV-TVP-VAR模型)

   3.3 指标选取与处理

  4 实证分析

   4.1 变量平稳性检验

   4.2 VAR模型估计

   4.3 SV-TVP-VAR模型估计

  5 研究结论

 量价转换背景货币政策效应时变性研究

  引言

  1 文献综述

  2 货币调节工具传导机制的理论分析

  3 货币政策实际效应时变性检验

   3. 1 数据来源与处理

   3.2 我国货币政策实际效应的结构性转变时点识别

   3.3 我国货币政策效应的分区制分析

  4 主要结论及政策建议

 基于不同权重选取的多维贫困测度与分析

  引言

  1 多维贫困指数与权重测度方法

   1.1 多维贫困指数方法

    1.1.1 识别多维贫困

    1.1.2 测度多维贫困

    1.1.3 分解多维贫困

   1.2 权重测度方法

    1.2.1 等权重法

    1.2.2 变异系数法

    1.2.3 BP神经网络法

  2 数据、指标与权重

   2.1 数据来源说明

   2.2 指标说明

   2.3 权重测度

  3 多维贫困测度结果与分析

   3.1 单维贫困发生率

   3.2 多维贫困指数

   3.3 多维贫困指数分解

   3.4 不同权重法比较分析

  4 研究结论与展望

 环境规制对我国绿色经济效率影响的非线性特征

  引言

  1 基于综合指数法的环境规制测度

   1.1 综合指数法及指标体系构建

   1.2 数据平稳性检验

  2 基于DEA-Malmquist模型的绿色经济效率测度

   2.1 DEA-Malmquist模型

   2.2 绿色经济效率的测度与分析

  3 模型建立及变量选取

   3.1 面板平滑门限回归模型

   3.2 变量的选取与处理

  4 实证结果及分析

   4.1 PSTR模型的检验

   4.2 模型参数估计结果分析

  5 结论与政策启示

 基于Copula分位数格兰杰因果检验的股票市场相依性研究

  引言

  1 基于分布的格兰杰因果检验

  2 基于分位数的格兰杰因果检验

  3 实证分析

   3.1 样本的选取

   3.2 样本的描述统计

   3.3 基于不同分位数的格兰杰因果关系检验的应用

  4 总结

 上市公司股票流动性与创新的关联分析

  引言

  1 文献综述与研究假设

   1.1 文献综述

   1.2 研究假设

  2 变量和指标

   2.1 变量选择

    2.1.1 被解释变量

    2.1.2 解释变量

    2.1.3 控制变量

   2.2 样本选取和数据来源

   2.3 描述性统计

  3 模型设定和估计

   3.1 模型设定

   3.2 模型估计

  4 结论

 基于结构匹配性和有效相关性的内生时空权重矩阵遴选方法

  引言

  1 近期文献回顾

   1.1 权重矩阵的设定:空间vs. 时空、内生vs. 外生

   1.2 权重矩阵的选择

  2 内生时空权重矩阵遴选的理论和方法逻辑

   2.1 内生时空权重矩阵设计及研究对象矩阵构建

    2.1.1 基于年份间全局Moran指数比值的内生时空权重矩阵设计

    2.1.2 与内生时空权重矩阵结构类似的研究对象矩阵构建

   2.2 内生时空权重矩阵与研究对象矩阵的结构匹配性考察

    2.2.1 结构匹配性的假设检验原理和思路设计

    2.2.2 内生时空权重矩阵与研究对象矩阵的均值匹配性检验

    2.2.3 内生时空权重矩阵与研究对象矩阵的方差匹配性检验

   2.3 内生时空权重矩阵与研究对象矩阵的有效相关性评价

   2.4 内生时空权重矩阵的遴选原则

  3 内生时空权重矩阵优选方法的应用:以中国GDP为研究对象的算例

   3.1 数据来源及研究对象矩阵、内生时空权重矩阵设计

   3.2 基于结构匹配性、有效相关性的内生时空权重矩阵遴选结果

   3.3 内生时空权重矩阵遴选结果的稳健性考察

  4 结论与进一步的研究方向

 中国因素对国际大宗商品价格波动产生影响吗?

  引言

  1 基于中国因素对大宗商品价格影响的相关文献综述

  2 大宗商品价格决定模型构建与TVP-VAR模型结构

   2.1 大宗商品价格决定模型构建

   2.2 TVP-VAR模型结构

  3 样本数据选取与处理

   3.1 样本数据选取

   3.2 统计描述

  4 TVP-VAR模型估计结果与讨论

   4.1 TVP-VAR模型模拟步骤与结果

   4.2 对实证结果的讨论

  5 结论与政策建议

 中国上市银行系统性风险溢出效应研究

  引言

  1 文献综述

  2 研究方法

   2.1 非对称CoVaR模型

   2.2 极端分位数回归

  3 实证分析

   3.1 数据的选择和统计描述

   3.2 状态变量的选择

   3.3 实证分析

   3.4 稳健性分析与风险溢出效应

  4 结论

 内容简介

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