前言
第一章 保险业系统性风险的概念及特征
第一节 保险业系统性风险的概念
一 系统性风险的定义
1.系统风险的提出
2.系统风险与系统性风险（Systemic Risk）
二 国内外文献研究关于系统性风险的定义
1.早期国外文献关于系统性风险的定义
2.近期国外相关文献关于系统性风险的定义
3.国内文献关于系统性风险的定义
4.对文献研究中系统性风险定义的评价
三 保险业系统性风险的定义
第二节 保险业系统性风险的特征
一 规模
1.规模对评估保险业系统性风险的重要性
2.规模效应的衡量标准
3.保险业的规模情况
二 关联性
1.关联性对评估保险业系统性风险的重要性
2.关联性造成的潜在系统性风险
三 可替代性
1.替代性的含义
2.保险功能作用的可替代性
3.保险经营的可替代性
四 时效性
1.时效性对潜在保险业系统性风险的影响
2.时效性对保险业系统性风险与银行业系统性风险作用的差异
五 关于保险业系统性风险特征的评价
第三节 保险业系统性风险的外在表现形式
一 保险业系统性风险首先发生在保险系统内
二 保险业系统性风险表现为多数保险机构出现流动性短缺
1.存单和保单对银行业和保险业流动性短缺的影响差异
2.支付困难和破产清算的保险公司数量对保险业系统性风险的影响
三 保险业系统性风险对保险系统以外的其他机构造成了损失
四 系统性风险的发生伴随着实体经济价格失灵、货币贬值、资本外逃等现象
第二章 保险业系统性风险因素及其产生原因
第一节 保险业风险的来源
一 风险的定义
二 风险的构成要素
三 保险业风险的来源
1.风险自身的风险
2.保险经营过程中的风险
3.外来传导风险
4.市场风险
第二节 保险业系统性风险的来源
一 保险业务分类
二 各类保险业务的潜在系统性风险
1.投资管理业务
（1）资产负债管理和战略资产配置业务
（2）保险表外的衍生品业务
2.传统保险业务
（1）巨灾保险业务
（2）长尾业务
（3）具有赎回选择权的寿险业务
（4）保证收益的寿险业务
3.风险转移业务
（1）风险对冲性质的衍生品
（2）再保险业务
（3）保险连接证券和保险衍生品
4.资本融资及流动性管理
（1）商业票据或者证券借贷等短期投融资管理
（2）借债或权益资本
5.信用担保业务
（1）信用保险/保证保险
（2）金融担保
（3）CDS业务
三 国内外文献关于保险业系统性风险来源的分析
1.国外文献对保险业系统性风险来源的分析
2.国内文献关于系统性风险来源的研究
第三节 保险业系统性风险来源的外生机制
一 国际上对保险业务中系统性风险因素的综合评价
二 保险业系统性风险的外来冲击
三 保险业系统性风险的来源是外生机制作用的结果
第四节 保险业系统性风险的内在来源
一 羊群效应对保险业系统性风险的影响
二 市场信心对保险业系统性风险的影响
三 系统性风险的内生性根源
第三章 保险业系统性风险与银行业系统性风险的区别与联系
第一节 银行业系统性风险的概念和特征
一 银行业系统性风险的定义
二 银行业系统性风险的特征
1.广泛性和普遍性
2.较强的传染性
3.强大的外部性
4.较强的累积效应和隐蔽性
三 银行业系统性风险的表现形式
第二节 保险业系统性风险与银行业系统性风险的区别
一 保险业与银行业在金融系统中的地位
二 保险业系统性风险的可能性
1.保险业自身业务模式降低了系统性风险的可能性
2.保险业存在爆发系统性风险的可能性
3.关于保险业和银行业在风险中遭受的损失的文献综述
三 保险业系统性风险与银行业系统性风险的差异
四 保险业系统性风险监管的特殊性
五 结论
第三节 保险业系统性风险与银行业系统性风险的关联性
一 银行业与保险业经营模式的关联性
1.关于保险业与银行业关联性的传统观点
2.保险业与银行业经营模式的关联性
3.保险业和银行业系统性风险的表现形式相同
二 保险业与银行业的共性分析
1.基于风险转移和大数法则的分析
2.基于资本管理功能的分析
3.基于金融一体化的分析
第四节 保险业和银行业系统性风险在2008年金融危机中的表现
一 雷曼兄弟破产案例
二 贝尔斯登收购案例
三 AIG收购案例
四 保险业和银行业在金融危机中的损失
五 美国政府对金融危机的救助
第四章 保险业系统性风险的识别和评估
第一节 系统性风险的识别方法
一 系统性风险分析方法的提出
二 识别系统性风险的主要方法
1.指标预警法
2.前瞻性市场指标法
（1）前瞻性市场分析Ⅰ：单变量法
（2）前瞻性市场分析法Ⅱ：多变量法
三 几种识别方法的比较
1.指标预警法
2.前瞻性市场指标法
3.状态转换法
第二节 保险业系统性风险的评估方法
一 度量整体系统性风险
二 评估保险业务系统相关性的方法
三 识别潜在的系统性风险业务
1.评估保险业系统性风险的定量性指标
2.评估保险业系统性风险的定性指标
第三节 系统重要性保险机构的识别与风险评估
一 系统重要性金融机构概念的由来
二 系统重要性金融机构
三 系统重要性保险机构
四 识别系统重要性保险机构的方法
（一）指标评估法
1.系统重要性保险机构的评估指标
2.系统重要性保险机构各项评估指标的意义
3.评估指标的权重设置
（二）辅助评估法
1.IFS辅助评估法
2.附加监管判断和验证
五 首批系统重要性保险机构名单
六 系统重要性保险机构评估方法的评价
第五章 保险业系统性风险的应对和管理措施的理论分析
第一节 主要发达国家保险监管制度特点及发展分析
一 各国保险监管制度的发展阶段及特点
（一）英国保险监管制度的特点及发展
1.英国监管模式发展的第一阶段
2.英国监管模式发展的第二阶段
3.英国监管模式发展的第三阶段
（二）美国监管制度的特点及发展
1.美国监管模式发展的第一阶段
2.美国监管模式发展的第二阶段
3.美国监管模式发展的第三阶段
（三）德国监管制度的特点及发展
1.德国保险监管的法制化过程
2.多层次、全方位、多主体参与的保险监管体系
（四）日本监管制度的特点及发展
1.传统保险监管时期
2.市场自由化监管时期
3.监管政策稳定时期
二 世界各国保险监管制度的特点
1.严格的保险监管模式
2.松散的保险监管制度
第二节 几种主要的国际保险监管模式
一 风险资本模式
（一）风险资本模式的起源及特点
（二）偿付能力现代化工程（SMI）
1.资本要求
2.公司治理
3.集团监管
4.会计和财务报告
5.再保险
（三）《多德-弗兰克法案》监管改革
二 欧盟偿付能力Ⅱ的监管模式
（一）欧盟偿付能力Ⅰ已经不适应现代保险监管的要求
1.偿付能力额度的计算方法难以适应现代保险业发展的需要
2.偿付能力额度的核算范围狭窄，难以反映保险公司的整体风险情况
3.成员国之间的偿付能力标准差异较大
4.分业监管模式难以适应保险集团的监管需求
（二）欧盟偿付能力Ⅱ的监管内容和准则
1.保险监管的第一支柱
2.保险监管的第二支柱
3.保险监管的第三支柱
三 瑞士的SST模式
（一）SST改革的背景和原则
（二）SST框架体系
1.SST框架构成要素
2.市场一致性评估
3.目标资本
4.再保险
四 偿付能力监管的国际趋同观点
1.强调以风险为导向
2.资本管理和风险管理一体化
3.三支柱监管框架
4.加强了集团监管
5.加强了宏观审慎监管
第三节 保险业系统性风险监管措施与对策
一 国外相关文献对系统性风险监管的政策建议
（一）系统性风险的一般性监管政策
1.国外参考文献的政策建议
2.国内参考文献的政策建议
（二）全球系统重要性金融机构（G-SIFI）的监管
二 两类特殊保险业务系统性风险的监管措施与对策
（一）保险资产负债表表外衍生品业务风险的监管措施与对策
1.欧盟保险监管
2.美国保险监管
（二）通过商业票据或证券借贷方式进行的短期投融资业务的流动性风险监管措施与对策
1.欧盟保险监管
2.美国保险监管
（三）两类特殊保险业务系统性风险监管政策的评价
三 针对潜在系统重要性保险机构的监管制度
1.国际活跃保险集团监管共同框架*
2.国际活跃保险集团偿付能力监管
3.以风险为基础的全球保险资本标准（ICS）
四 保险业系统性风险监管的其他制度及政策
1.建立针对保险机构高管的风险约束机制
2.建立保险机构的自我监管机制
3.针对金融复杂性的监管政策
4.建立最后贷款人机制
5.建立基于风险的财务杠杆率（Financial-Ratios）
第四节 保险行业对保单持有人的保护措施
一 欧洲的保险保障计划
二 美国的保险保障计划
1.美国保险保障制度简介
2.保险公司破产或接管
3.保护
4.重组
5.清理
6.担保协会在清算中的作用
7.担保协会的责任范围
8.满足担保协会责任的弹性机制
三 保险保障计划与保险监管之间的关系
第六章 系统重要性保险机构及其对保险业系统性风险的作用
第一节 首批全球系统重要性保险机构简介
一 美国国际保险集团
二 美国大都会集团
三 美国保德信金融集团
四 英杰华集团
五 保诚集团
六 安盛集团
七 安联保险集团
八 忠利集团
九 平安集团
第二节 首批全球系统重要性保险机构的特点与地位分析
一 首批全球系统重要性保险机构的特点
1.集团化经营
2.规模较大
3.国际化经营
4.大量涉足非传统保险业务
5.在保险行业中处于重要节点位置
二 平安集团在中国保险市场中的地位分析
1.保费收入结构及规模
2.平安保险业务模式的优势
（1）平安寿险业务模式的优势
（2）平安财险业务模式的优势
3.平安集团盈利能力及规模
4.平安集团的资产规模
第三节 国内系统重要性保险机构的识别
一 评估方法
1.规模
2.非传统非保险业务
3.关联性
4.不可替代性
5.全球活跃性
6.熵值法
二 数据标准化过程
三 熵值赋权法
1.确定权重指数
四 国内系统重要性指数
第七章 保险业系统性风险的国际案例分析
第一节 美国保险业系统性风险分析
一 Mission保险公司破产
二 Integrity保险公司
三 Executive Life保险公司
四 Mutual Benefit保险公司
五 美国国际集团的破产危机
第二节 英国保险业系统性风险分析
一 Drake保险公司
二 Independent保险公司
三 切斯特街保险公司
第三节 澳大利亚保险业系统性风险分析
一 HIH保险集团简介
二 HIH保险集团破产原因分析
三 HIH保险集团破产的巨大损失影响深远
四 HIH保险集团破产的潜在系统性风险
第四节 日本保险业系统性风险分析
一 日本保险业经营特点分析
二 日本保险公司的破产倒闭
三 日本保险公司破产的潜在系统性风险
第五节 中国保险市场的潜在系统性风险分析
一 中国保险业发展概况
二 中国保险机构退出机制简介
三 20世纪末中国保险市场的危机
四 中国保险市场危机的潜在系统性风险分析
第八章 我国保险业防范系统性风险的方法和机制
第一节 我国第二代偿付能力建设
一 我国第二代偿付能力监管制度改革的背景
二 《整体框架》建立的基本原则
（一）与国际接轨的原则
（二）结合中国国情的原则
1.要求实行统一监管
2.体现了新兴市场的特征
3.以风险为导向，兼顾价值
4.强调公司内部偿付能力管理
5.实行宏观审慎资本监管要求和调控资本要求
6.对风险进行综合评级
7.加强市场力量在保险监管中的作用
三 《整体框架》的主要内容
四 国内关于偿付能力监管制度改革的研究
1.关于我国保险监管制度改革方向问题的研究
2.关于保险集团监管制度改革问题的研究
3.保险监管机构关于偿二代改革的观点
4.偿付能力监管改革的国际经验分析
第二节 动态财务分析在防范和应对保险业系统性风险中的作用
一 动态财务分析法简介
二 动态财务分析法的基本框架
三 动态财务分析法的优点和缺点
1.DFA的优点
2.DFA的缺点
四 动态财务分析法在防范和控制保险业系统性风险中的作用
第三节 我国应对保险业系统性风险的政策措施及建议
一 我国保险业系统性风险管理的现状分析
1.我国偿付能力监管改革的一般性措施
2.我国保险集团监管制度的建设与发展
3.我国保险业的保险保障基金制度
二 我国保险业的新发展及系统性风险监管的潜在隐患
1.保险集团的数量和规模不断增加
2.保险费率市场化改革
3.保险产品体系逐渐完善和健全
4.保险资金投资渠道拓宽
三 我国保险业系统性风险监管的政策建议
1.建立和完善保险集团监管制度体系
2.加强系统重要性保险机构的监管
3.加强对资本融资和流动性风险管理业务的监管
4.加强对表外非传统保险业务的监管
5.加强与其他金融监管机构的合作
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简 介：本书“总报告”对2017年度中国金融监管领域发生的重大事件进行系统总结、分析和评论，并对2018年中国金融监管发展态势进行预测；“分报告”为分行业监管年度报告，具体剖析了2017年度中国银行业、证券业、保险业、信托业以及外汇领域监管的进展，呈现给读者一幅中国金融监管全景路线图；“专题研究”深度分析了当前中国金融监管领域...
出版社：社会科学文献出版社
出版时间： 2018年03月
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