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金融体系的风险与安全图书

The risk and the Safety in the Finacial System

SSAPID:101-1992-7066-32
ISBN:978-7-80230-683-7
DOI:
ISSN:

[内容简介] 该书从金融工具体系、金融机构体系河金融市场体系三个层面,全面探讨乐利率风险、汇率风险、流动性风险和操作风险的形成机制,并从理论上研究了影响金融安全的六大因素,即利率、汇率、股票指数、信贷定价、国际收支、货币供求等对投资者金融收益的影响和建立金融危机预警系统、预防金融风险的重大意义。

相关信息

丛书名:扬泰文库·经济管理系列
作 者: 马一民
编 辑:徐逢贤
出版社:社会科学文献出版社
出版时间: 2007年09月
语 种:中文
中图分类:E 军事

 《扬泰文库》总序

 后记

 前言

 第一章 金融风险与金融安全

  一般风险概述

   一 风险的特征

   二 风险条件、风险事故与损失

   三 风险的分类

   四 风险管理

   五 风险处理

  金融风险及其特征

  金融安全与金融风险

  金融安全分类

  银行安全

  货币安全

  股市安全

  债务安全

  金融体系安全

 第二章 金融工具及其风险

  金融工具及其特征

  票据及其风险

   一 票据的含义

   二 商业票据与融通票据

   三 本票、汇票与支票

   四 票据的风险

  流通存单及其风险

  股票及其风险

   一 股票与股票发行

   二 股票的种类

   三 中国的股票

   四 股票的风险

  债券及其风险

   一 债券及其分类

   二 债券创新

   三 债券的风险

  资产证券化及其风险

   一 一级证券化与资产证券化

   二 资产证券化的实质

   三 资产抵押证券的种类

   四 资产抵押证券的风险

  衍生金融工具及其风险

   一 衍生金融工具的含义

   二 衍生金融工具的类型

   三 混合工具与复杂衍生工具

   四 衍生金融工具产生的原因

   五 衍生金融工具风险

 第三章 金融机构及其风险

  金融监管机构及其风险

   一 中国人民银行及其风险

   二 国有重点金融机构监事会及其风险

   三 中国银行业监督管理委员会及其风险

   四 中国证券监督管理委员会及其风险

   五 中国保险监督管理委员会及其风险

  政策性银行及其风险

   一 国家开发银行及其风险

   二 中国农业发展银行及其风险

   三 中国进出口银行及其风险

  商业银行及其风险

  证券机构及其风险

  保险公司及其风险

  其他金融机构及其风险

   一 金融资产管理公司

   二 信托投资公司

   三 企业集团财务公司

   四 信用合作社

   五 邮政储蓄机构

   六 金融租赁公司

 第四章 金融市场及其风险

  金融市场概述

  货币市场及其风险

   一 同业拆借市场

   二 票据贴现市场

   三 回购市场

   四 短期信贷市场

    (一)存款市场

    (二)贷款市场

   五 货币市场风险

  资本市场及其风险

   一 中长期信贷市场

   二 证券市场

    (一)证券发行市场

    (二)证券流通市场

    (三)基金市场

   三 资本市场风险

  保险市场及其风险

   一 保险与保险合同

   二 保险市场的非对称信息

   三 保险种类

   四 中国保险市场的开放

   五 保险产品创新

   六 保险市场风险

  外汇市场及其风险

   一 外汇及其特点

   二 汇率及其种类

   三 外汇市场

   四 外汇交易方式

   五 外汇市场风险

  金融期货与期权市场及其风险定价

   一 金融期货与期权市场

   二 中国衍生金融工具市场尚在孕育之中

   三 期货价格与远期价格的关系

   四 无套利定价法

   四 布莱克-斯科尔斯期权定价公式

   五 可变利率模型

   六 按比例分红模型

   七 跳跃模型

  金融市场的脆弱性

 第五章 利率研究

  利息与利率

  实际利率论

  货币供求论

  可贷资金论

  IS-LM模型

  预期假说

  市场分割理论

  流动性报酬理论

  CIR模型与网状模型

  影响利率的因素

  利率管制与利率市场化

  中国利率市场化改革

 第六章 汇率研究

  货币制度演变

  汇率决定基础

  国际借贷说

  汇兑心理说

  购买力平价说

  利率平价说

  国际收支说

  货币分析法

  资产组合说

  影响汇率的因素

  完善人民币汇率制度

 第七章 股票价格指数研究

  股票价格类型

   一 开盘价与收盘价

   二 最高价与最低价

   三 成交价与除权价

   四 市赢率

  股票价格指数

  世界著名指数

   一 道·琼斯指数

   二 日经指数

   三 伦敦金融时报指数

   四 恒生指数

  中国常见指数

   一 上证综合指数

   二 深证综合指数

   三 上证30指数

   四 深证成分股指数

  宏观经济分析

   一 国民生产总值分析

   二 经济周期分析

   三 通货膨胀分析

   四 宏观经济政策分析

  产业行业分析

   一 产业分析

   二 行业分析

  公司分析

   一 偿债能力比率分析

   二 资本结构比率分析

   三 经济效益分析

   四 赢利能力比率分析

   五 投资收益分析

  道氏理论

  波浪理论

  黄金分割律

  行为金融学的分析范式

   一 预期理论

   二 启发式认知偏向

    1.代表性偏向

    2.可得性偏向

    3.锚定效应

   三 噪声交易者和套利限制

    1.要论证噪声交易者的存在

    2.要论证套利限制的存在

   四 心理账户

    1.收入来源

    2.支出项目

    3.对心理账户核算的频率

   五 非理性繁荣

    1.引发性事件

    2.反馈性机制

    3.新时代理论

    4.心理依托和从众心理

 第八章 信贷定价研究

  信贷定价原则

   1.追求利润最大化原则

   2.保证贷款安全原则

   3.扩大市场份额原则

  信贷价格构成

   1.贷款利率

   2.贷款承诺费

   3.补偿余额

   4.隐含价格

  影响信贷价格的因素

   1.信贷资金供求状况

   2.资金成本

   3.贷款风险程度

   4.贷款费用

   5.借款人信用

  信贷定价方法

   1.目标收益率定价法

   2.基础利率定价法

   3.成本加成定价法

   4.优惠加数(或乘数)定价法

  投资组合理论

  MM理论

  资本资产定价模型

  套利定价模型

 第九章 国际收支研究

  国际收支分析

   1.贸易差额

   2.经常项目差额

   3.基本差额

   4.官方结算差额

  国际收支失衡的原因

   1.短期性失衡

   2.周期性失衡

   3.货币性失衡

   4.结构性失衡

   5.投机性失衡

  国际收支调节机制

   1.汇率调节机制

   2.收入调节机制

   3.货币调节机制

  国际收支调节政策

   1.外汇缓冲政策

   2.汇率调整政策

   3.需求管理政策

   4.直接管制政策

  金币物价流动机制理论

  弹性论

  乘数论

  吸收论

  货币论

   1.如果一国国际收支失衡现象是暂时的,那么,可以通过货币调节机制自行消除,不可能长期存在

   2.本币贬值对国际收支失衡具有调节作用

   3.在浮动汇率制条件下,国际收支失衡可以立即由汇率的自由浮动而得到纠正

  IS—LM—FE模型

  政策配合论

  结构论

   1.经济结构老化

   2.经济结构单一

   3.经济结构落后

 第十章 货币供求研究

  影响货币需求的因素

   1.收入状况

   2.信用制度健全的程度

   3.市场利率

   4.消费倾向

   5.货币流通规律

   6.资产选择偏好

   7.心理预期

  货币需求函数

   1.规模变量

   2.机会成本变量

   3.其他变量

  货币需求理论

   一 古典学派的货币需求理论

    1.现金交易说

    2.现金余额说

   二 凯恩斯学派的货币需求理论

    1.流动性偏好论

    2.存货模型

    3.惠伦模型

    4.资产选择理论

   三 货币学派的货币需求理论

    1.总财富

    2.财富构成

    3.货币和其他资产的预期收益

    4.影响货币需求的其他因素

  货币供给与存款创造

   一 货币供给

   二 存款创造

  货币供应的理论模式

  基础货币与货币乘数

   一 基础货币

   二 货币乘数

    1.通货比率的影响因素分析

    2.超额准备金率的影响因素分析

    3.定期存款占活期存款比率的影响因素分析

  货币供给理论

   一 弗里德曼—施瓦茨货币供给模型

   二 卡甘货币供给模型

  货币供求非均衡的两个后果

  通货膨胀成因分析

   一 需求拉动说

   二 成本推进说

   三 结构因素说

    1.需求移动论

    2.不平衡增长模型

    3.劳动供给论

    4.斯堪的纳维亚模型

  通货紧缩成因分析

   1.有效需求不足论

   2.经济周期论

   3.债务论

   4.货币供给不足论

  货币供求非均衡的对策

   1.需求政策

   2.收入政策

   3.供给政策

   4.结构调整

 第十一章 金融风险管理框架

  金融风险管理系统

   一 金融风险管理的衡量系统

   二 金融风险管理的决策系统

   三 金融风险管理的预警系统

   四 金融风险管理的监控系统

   五 金融风险管理的补救系统

   六 金融风险管理的评估系统

   七 金融风险管理的辅助系统

  金融风险管理的组织结构

   一 金融风险管理组织结构的设计原则

   二 金融风险管理组织结构的主要环节

   三 金融风险管理组织结构模式

  金融风险管理的一般程序

   一 金融风险的度量

    (一)风险分析

    (二)风险评估

   二 风险管理对策的选择

   三 风险管理方案的实施

   四 风险报告

   五 风险管理评估

   六 风险确认和审计

 第十二章 利率风险管理

  利率风险成因

   1.资产负债期限结构不对称

   2.利率可控性差

   3.信贷定价机制的问题

   4.利率预期不准确

  利率风险类型

   1.净利息头寸风险

   2.收益曲线风险

   3.基本点风险

   4.隐含期权风险

   5.期限不匹配风险

  利率风险度量

   一 收益率曲线

   二 持续期

   三 凸性

  缺口管理

  持续期管理

  远期利率协议

  利率互换

  利率期货

  利率期权

 第十三章 汇率风险管理

  汇率风险成因

   1.跨货币交易行为

   2.时间因素

   3.以外币表示的资产或负债存在敞口

  汇率风险类型

   一 外币资产负债不匹配风险

   二 交易风险

    1.外汇买卖的交易风险

    2.外币资金借贷的交易风险

    3.外币金融衍生品买卖的交易风险

  汇率风险度量

  限额控制

   1.即期外汇头寸限额

   2.掉期外汇买卖限额

   3.敞口外汇头寸限额

   4.止损点限额

   5.最高亏损限额

  表内套期保值

  表外套期保值

   1.用外汇远期合同进行保值

   2.用外汇期货合同进行保值

   3.用外汇期权合同进行保值

   4.用货币互换合同进行保值

 第十四章 流动性风险管理

  流动性风险成因

   1.信用风险

   2.利率变动

   3.资产与负债期限不匹配

  流动性风险度量

   一 简单比例法

    1.资产流动性比率

    2.负债流动性比率

    3.大额负债与盈利资产比率

    4.贷款与存款比率

   二 动态衡量法

    1.流动性缺口法

    2.净流动资产法

    3.融资缺口法

    4.现金流量法

  资产管理理论

   1.商业性贷款理论

   2.资产变现理论

   3.预期收入理论

  负债管理理论

   1.银行券理论

   2.存款理论

   3.购买理论

   4.销售理论

  资产负债管理理论

  表内外统一管理理论

  资产流动性管理技术

   一 资产流动性衡量法

   二 流动性需要测定法

   三 资产流动性保持法

  负债流动性管理技术

   1.开辟新的存款服务

   2.开发新的存款形式

   3.开拓主动型负债

 第十五章 信用风险管理

  信用风险成因

  信用风险度量的传统方法

   一 专家系统

   二 OCC评级方法

   三 Z评分模型

  信用监控模型

  VaR法

  信用组合观点模型

  死亡率模型

  Credit Risk+模型

  信用风险管理方法

   一 信用分析法

   二 信用证券化

   三 信用衍生产品

    1.用期权对冲信用风险

    2.用互换对冲信用风险

    3.用信用远期合约对冲信用风险

   四 场内管理

    1.保证金制度

    2.逐日盯市制度

 第十六章 操作风险管理

  操作风险及其类型

  操作风险成因

  基本指标法

  标准法

  高级计量法

   一 定性标准

   二 定量标准

   三 关于内部数据的收集

   四 关于外部数据的利用

  构建金融机构内部控制体系

   一 构建金融机构内部控制体系的目标和原则

   二 金融机构内部控制程序

    1.控制环境

    2.风险评估

    3.控制活动

    4.信息沟通

    5.内部检测

   三 金融机构内部控制责任

    1.董事会

    2.管理层

    3.内部审计

    4.一般职员

 第十七章 外部监管

  外部监管的必要性

   1.金融脆弱说

   2.公共利益说

   3.监管成本说

   1.管制俘获说

   2.管制寻租说

   3.管制供求说

  外部监管内容

   一 市场准入监管

   二 市场运作过程监管

    1.准备金监管

    2.资本充足率监管

    3.资产流动性监管

    4.业务范围监管

    5.存款保险监管

    6.业务操作监管

   三 市场退出监管

    1.对危机金融机构放宽监管标准

    2.危机金融机构完全退出市场

    3.对危机金融机构实施拯救

  外部监管方法

   1.事先筛选法

   2.事后处理法

   3.现场检查法

   4.定期报告分析法

  外部监管体系

   1.统一监管型

   2.多头监管型

   3.牵头监管型

   4.伞状功能监管型

   5.双峰监管型

  巴塞尔协议及其实施

   一 《1988年巴塞尔协议》

    1.资本定义

    2.资产的风险权重

    3.资本充足率的标准

    4.过渡期安排

   二 《2004年巴塞尔协议》

    1.使资本水平能够更真实地反映银行风险

    2.强调银行内控机制建设

    3.强调监管当局的准确评估和及时干预

    4.强调银行资本管理的透明度和市场约束

   三 中国银行业资本充足率管理办法

 第十八章 金融危机预警

  金融危机及其特点

   1.突发性

   2.传染性

   3.可测性

  金融危机预警理论

   一 金融危机预警指标研究

   二 金融危机预警模型研究

  构建中国金融危机预警系统

   1.金融危机预警方法

   2.金融危机预警指标

   3.金融危机预警模型

   4.金融危机预警传导机制

   5.金融危机预警信息系统

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